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在“CNKI学位论文”中，命中：17条，耗时：小于0.01 秒

1.若干风险问题分析

作者：陈子锦

关键词：聚类分析 ; 判别分析 ; logistic回归 ; 灰色GM(1 ; 1)模型 ; 幂尾分布 ; TPT分布 ; 似然比序 ; 失效率序 ; 一般随机序 ; 扭曲函数 ; 扭曲风险测度

论文级别：博士

学位年度：2008

2.VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用

作者：叶五一

关键词：在险价值(VaR) ; 条件VaR ; Bootstrap方法 ; 随机加权方法 ; 门限分位点回归模型 ; Copula方法 ; 变点 ; 金融传染

论文级别：博士

学位年度：2006

3.测量误差数据下半参数模型与非线性模型的若干研究

作者：张君

关键词：辅助变量 ; 混杂变量 ; 坐标无关稀疏充分降维方法 ; 累积切片估计 ; 直接估计方法 ; 扭曲函数 ; 发散维数 ; 经验似然 ; 函数估计方法 ; 测量误差 ; 最小平均方差 ; 非线性回归模型 ; 部分线性单指标模型 ; 剖面最小二乘 ; SCAD惩罚 ; 单指标 ; 稀疏主成分 ; 充分降维方法 ; 替代变量 ; 变量选择

论文级别：博士

学位年度：2012

4.两类复杂数据及相关模型的统计分析

作者：崔霞

关键词：复杂数据 ; 协变调整的回归模型 ; 稳健判别分析 ; 稳健拟似然 ; 最小二乘 ; 投影深度 ; 核估计 ; 经验似然 ; 置信域 ; 渐近行为

论文级别：博士

学位年度：2008

5.模糊欧式期权定价方法研究

作者：张旭

关键词：欧式期权 ; 模糊测度 ; 扭曲概率 ; 模糊随机变量

论文级别：硕士

学位年度：2007

6.基于非参数核估计的Copula模型的研究

作者：徐艳兰

关键词：Copula ; 核密度 ; 非参数估计 ; 房屋销售价格指数 ; 企业景气指数 ; 随机利率 ; 联合寿险责任准备金

论文级别：硕士

学位年度：2011

7.若干投资组合优化问题模型及算法的研究

作者：马孝先

关键词：金融 ; 投资组合 ; 可信测度 ; 信用风险 ; 模型不确定性

论文级别：博士

学位年度：2007

8.复杂场景建模和绘制中若干关键问题的研究

作者：偶春生

关键词：基于图像的建模与绘制 ; 立体匹配 ; 图像变形 ; 散乱点集 ; 曲面重建 ; 网格优化

论文级别：博士

学位年度：2008

9.图像的变形及三维重建技术研究

作者：高月芳

关键词：扭曲函数 ; 图像变形 ; 视图变形 ; 立体匹配

论文级别：硕士

学位年度：2003

10.基于VaR模型的证券投资基金风险管理研究

作者：蔡琳

关键词：VaR ; 证券投资基金 ; 风险管理

论文级别：硕士

学位年度：2009

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