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1.An integrated approach to optimize moving average rules in the EUA futures market based on particle swarm optimization and genetic algorithms

作者：Xiaojia Liu^a ; ^b ; Haizhong An^a ; ^b ; ^c ; ^{ahz369@163.com} ; Lijun Wang^a ; ^b ; Xiaoliang Jia^a ; ^b

关键词：Carbon emission trading ; EUA futures market ; Moving average trading rules ; Particle swarm optimization ; Genetic algorithms

刊名：Applied Energy

出版年：2017

2.Intraday analysis of macroeconomic news surprises and asymmetries in mini-futures markets

作者：Dimitrios I. Vortelinos^a ; ^{dvortelinos@lincoln.ac.uk} ; Athanasios Koulakiotis^b ; ^{akoulak@uom.gr} ; Athanasios Tsagkanos^c ; ^{atsagkanos@upatras.gr}

关键词：G12 ; G14

刊名：Research in International Business and Finance

出版年：2017

3.A new technique to estimate the risk-neutral processes in jump-diffusion commodity futures models

作者：L. Gó ; mez-Valle ^{lourdes@eco.uva.es" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Z. Habibilashkary ^{ziba.habibilashkary@alumnos.uva.es" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; J. Martí ; nez-Rodrí ; guez ; ^{julia@eco.uva.es" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Commodity futures ; Jump&ndash ; diffusion stochastic processes ; Risk-neutral measure ; Numerical differentiation ; Nonparametric estimation

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：2017

4.Realized volatility forecasting of agricultural commodity futures using the HAR model with time-varying sparsity

作者：Fengping Tian^aAuthor Vitae ; Ke Yang^bAuthor Vitae ; Langnan Chen^c ; ^{lnscln@mail.sysu.edu.cn}Author Vitae

关键词：Realized volatility ; Forecast ; HAR model ; Time-varying sparsity ; Agricultural commodity futures

刊名：International Journal of Forecasting

出版年：2017

5.Price disagreements and adjustments in index derivatives markets

作者：Doojin Ryu ^{sharpjin@skku.edu} ; Heejin Yang ; ^{yhj427@skku.edu}

关键词：G13 ; G14 ; G19

刊名：Economics Letters

出版年：2017

6.Economic information transmissions and liquidity between shipping markets: New evidence from freight derivatives

作者：G. Alexandridis^a ; S. Sahoo^a ; I. Visvikis^b ; ^{ivisvikis@wmu.se}

关键词：C32 ; G13 ; G14

刊名：Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

出版年：2017

7.Does options trading convey information on futures prices?

作者：William T. Lin^a ; ^d ; ^{yungshuncn@hotmail.com}Author Vitae ; Shih-Chuan Tsai^b ; ^{chuant@ntnu.edu.tw}Author Vitae ; Zhenlong Zheng^c ; ^{zlzheng@xmu.edu.cn}Author Vitae ; Shuai Qiao^c ; ^{qiaoshuaiwelcomeyou@hotmail.com}Author Vitae

关键词：G10 ; G14 ; G15

刊名：The North American Journal of Economics and Finance

出版年：2017

8.An empirical comparison of transformed diffusion models for VIX and VIX futures

作者：Ruijun Bu^a ; ^{RuijunBu@liv.ac.uk} ; Fredj Jawadi^b ; Yuyi Li^a

关键词：C13 ; C32 ; G13 ; G15

刊名：Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

出版年：2017

9.The asymmetric volatility in the gold market revisited

作者：Neda Todorova ; ^{n.todorova@griffith.edu.au}

关键词：C32 ; G10 ; G15

刊名：Economics Letters

出版年：2017

10.Identification method for fuzzy forecasting models of time series

作者：J.G. Carvalho Jr. ; ^{gracildo@ufpa.br} ; C.T. Costa Jr.

关键词：Electrical energy price ; Futures market index ; Autoregressive seasonal fuzzy model ; α-cut ; Fuzzy prediction

刊名：Applied Soft Computing

出版年：2017

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