搜索页_+GARCH+Model

设为首页

收藏本站

网站地图 | English | 公务邮箱

About the library

Background
History
Leadership
Organization

Readers' Guide

Opening Hours
Collections
Help Via Email

Publications

Electronic Information Resources

外文资源

Wiley电子期刊(16)	SpringerLink电子期刊(408)	GSW全文库(1)	ACS电子期刊(1)
Springer电子图书(16)	ProQuest学位论文(185)	Elsevier电子期刊(2005)

在“Elsevier电子期刊”中，命中：2,005条，耗时：小于0.01 秒

在所有数据库中总计命中：2,632条

1.Sea clutter modeling using an autoregressive generalized nonlinear-asymmetric GARCH model

作者：Yunjian ZhangAuthor Vitae ; Zhenmiao Deng ; ¹ ; ^{dzm_ddb@xmu.edu.cn}Author Vitae ; Jianghong ShiAuthor Vitae ; Yixiong ZhangAuthor Vitae ; Hui LiuAuthor Vitae

关键词：Radar ; Sea clutter ; GARCH ; Nonlinearity ; Asymmetry

刊名：Digital Signal Processing

出版年：2017

2.Cyclic spectral analysis of electrocardiogram signals based on GARCH model

作者：Sara Mihandoost ; ^{s.mihandoost@urmia.ac.ir" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} (IEEE member) ; Mehdi Chehel Amirani ^{m.amirani@urmia.ac.ir" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} (IEEE member)

关键词：ECG signals ; CSA ; GARCH model ; MRF ; SVM

刊名：Biomedical Signal Processing and Control

出版年：2017

3.Rational GARCH model: An empirical test for stock returns

作者：Tetsuya Takaishi ^{tt-taka@hue.ac.jp}

关键词：Asymmetric GARCH model ; Leverage effect ; Padé ; approximants ; Rational approximation ; Deviance information criterion ; News impact curve

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

4.Forecasting realized volatility: HAR against Principal Components Combining, neural networks and GARCH

作者：Dimitrios I. Vortelinos ; ^{dvortelinos@lincoln.ac.uk}

关键词：HAR ; Principal Components Combining ; Neural networks ; GARCH ; Forecasting

刊名：Research in International Business and Finance

出版年：2017

5.The evolution of spillover effects between oil and stock markets across multi-scales using a wavelet-based GARCH-BEKK model

作者：Xueyong Liu ; Haizhong An ; ^{ahz369@163.com" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Shupei Huang ; Shaobo Wen

关键词：Multi-scale ; Volatility spillover ; Oil price ; Stock index ; Wavelet ; GARCH&ndash ; BEKK model

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

6.An equation-by-equation estimator of a multivariate log-GARCH-X model of financial returns

作者：Christian Francq^a ; ^b ; Genaro Sucarrat^c ; ^{genaro.sucarrat@bi.no} ;

关键词：62M10 ; 62N02 ; 62P20 ; 91B84

刊名：Journal of Multivariate Analysis

出版年：2017

7.Time-varying correlations in global real estate markets: A multivariate GARCH with spatial effects approach

作者：Huaying Gu ; ^{hygu@hust.edu.cn} ; Zhixue Liu ; Yingliang Weng

关键词：Time-varying correlation ; MGARCH ; Spatial effects ; Contagion effects ; Real estate markets

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

8.Tests for conditional ellipticity in multivariate GARCH models

作者：C. Francq^a ; ^b ; M.D. Jimé ; nez-Gamero^c ; ^{dolores@us.es} ; S.G. Meintanis^d ; ^e ; ¹

关键词：C12 ; C15 ; C32 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

9.Inference and testing on the boundary in extended constant conditional correlation GARCH models

作者：Rasmus Sø ; ndergaard Pedersen ; ^{rsp@econ.ku.dk" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：C32 ; C51 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

10.Modeling and predicting historical volatility in exchange rate markets

作者：Salim Lahmiri ^{slahmiri@esca.ma}

关键词：Historical volatility ; GARCH family ; Exchange rate ; Forecasting ; Neural networks

刊名：Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

出版年：2017

按检索点细分(2005)

题名(446)

作者(151)

关键词(942)

文摘(1530)

按出版年细分(2005)

2027年及以后(124)

2017年(33)

2016年(171)

2015年(63)

2014年(4)

2013年(122)

2012年(129)

2011年(148)

2010年(116)

2009年(152)

2008年(150)

2007年(88)

2006年(115)

2005年(97)

2004年(85)

2003年(58)

2002年(62)

2001年(53)

2000年(38)

2000年及以前(197)