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1.An integral representation of dilatively stable processes with independent increments

作者：T. Bhatti ^{thorsten.bhatti@uni-duesseldorf.de} ; P. Kern ; ^kern@hhu.de

关键词：primary ; 60G51 ; secondary ; 60G18 ; 60H05

刊名：Stochastic Processes and their Applications

出版年：2017

2.Parameter-free resolution of the superposition of stochastic signals

作者：Teresa Scholz^a ; ^{tascholz@fc.ul.pt} ; Frank Raischel^b ; ^c ; Vitor V. Lopes^d ; ^e ; Bernd Lehle^f ; Matthias Wä ; chter^f ; Joachim Peinke^f ; Pedro G. Lind^f ; ^g

关键词：Stochastic processes ; Measurement noise ; Observational noise ; Signal reconstruction ; Signals superposition

刊名：Physics Letters A

出版年：2017

3.CGMM LASSO-type estimator for the process of Ornstein-Uhlenbeck type

作者：Yinfeng Wang^a ; Yanlin Tang^b ; Xinsheng Zhang^c ; ^{xszhang@fudan.edu.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：62G20 ; 62M05

刊名：Journal of the Korean Statistical Society

出版年：2016

4.Pricing turbo warrants under stochastic elasticity of variance

作者：Ji-Hun Yoon ; ^a ; ^{yssci99@pusan.ac.kr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; Chang-Rae Park^b ; ^c

关键词：Turbo warrant option ; Stochastic elasticity of variance ; Ornstein&ndash ; Uhlenbeck process ; Multi-scale analysis

刊名：Chaos, Solitons & Fractals

出版年：2016

5.Parameter identification for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes based on discrete observation

作者：Pu Zhang ; Wei-lin Xiao ; Xi-li Zhang ; Pan-qiang Niu

关键词：Fractional Ornstein&ndash ; Uhlenbeck processes ; Quadratic variation ; Maximum likelihood estimation ; Donsker type approximation ; Consistent estimator

刊名：Economic Modelling

出版年：January, 2014

6.Ultimate efficiency of experimental designs for Ornstein-Uhlenbeck type processes

作者：Vladimí ; r Lacko ^{lackovladimir@gmail.com" class="auth_mail}

关键词：It艒 stochastic differential equation ; Exact design ; Product covariance structure ; Asymptotic Fisher information matrix ; Efficiency ; Gompertz model

刊名：Journal of Statistical Planning and Inference

出版年：June 2014

7.On contingent-claim valuation in continuous-time for volatility models of Ornstein-Uhlenbeck type

作者：Michael Schr枚der

关键词：primary ; 91G20 ; 60G51 ; 33C45 ; secondary ; 91G60 ; 60G10 ; 33F05

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：April, 2014

8.α-selfdecomposable distributions and related Ornstein–Uhlenbeck type processes

作者：Makoto Maejima ; Yohei Ueda

关键词：Infinitely divisible distribution ; Lé ; vy process ; Selfdecomposable distribution ; Stochastic integral representation ; Langevin type equation ; Ornstein– ; Uhlenbeck type process

刊名：Stochastic Processes and their Applications

出版年：2010

9.Comparison inequalities on Wiener space

作者：Ivan Nourdin ; Giovanni Peccati ; Frederi G. Viens

关键词：60F05 ; 60G15 ; 60H05 ; 60H07

刊名：Stochastic Processes and their Applications

出版年：April, 2014

10.Gradient estimate for Ornstein–Uhlenbeck jump processes

作者：Feng-Yu Wang ; ^a ; ^b ; ^{wangfy@bnu.edu.cn} ; ^{F.Y.Wang@swansea.ac.uk}

关键词：Lé ; vy process ; Gradient estimate ; Subordination ; Compound Poisson process

刊名：Stochastic Processes and their Applications

出版年：2011

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