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1.Variance analysis of linear SIMO models with spatially correlated noise

作者：Niklas Everitt ^{everitt@kth.se}Author Vitae ; Giulio Bottegal ^{bottegal@kth.se}Author Vitae ; Cristian R. Rojas ^crro@kth.seAuthor Vitae ; Hå ; kan Hjalmarsson ^{hjalmars@kth.se}Author Vitae

关键词：System identification ; Asymptotic variance ; Linear SIMO models ; Least-squares

刊名：Automatica

出版年：2017

2.Variance asymptotics and scaling limits for random polytopes

作者：Pierre Calka^a ; ¹ ; ^{pierre.calka@univ-rouen.fr" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author} ; J.E. Yukich^b ; ² ; ^{joseph.yukich@lehigh.edu" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：primary ; 60F05 ; 52A20 ; secondary ; 60D05 ; 52A23

刊名：Advances in Mathematics

出版年：2017

3.An importance sampling technique in Monte Carlo methods for SDEs with a.s. stable and mean-square unstable equilibrium

作者：M. Ableidinger^a ; ^{Markus.Ableidinger@jku.at} ; E. Buckwar^a ; ^b ; ^{Evelyn.Buckwar@jku.at} ; A. Thalhammer^b ; ^{Andreas.Thalhammer@jku.at}

关键词：Monte Carlo estimators ; Systems of linear SDEs ; Asymptotic almost sure stability ; Asymptotic mean-square stability ; Variance reduction ; Rare event simulation

刊名：Journal of Computational and Applied Mathematics

出版年：2017

4.Covariance analysis in SISO linear systems identification

作者：Jonas Må ; rtensson ^{jonas.martensson@ee.kth.se}Author Vitae ; Niklas Everitt ^{neveritt@kth.se}Author Vitae ; Hå ; kan Hjalmarsson ^{hakan.hjalmarsson@ee.kth.se}Author Vitae

关键词：System identification ; Asymptotic variance ; Linear SISO models

刊名：Automatica

出版年：2017

5.Estimation for stochastic volatility model: Quasi-likelihood and asymptotic quasi-likelihood approaches

作者：Raed Alzghool ; ^{raalzghool@uod.edu.sa} ; ^{raedalzghool@bau.edu.jo}

关键词：Stochastic volatility model (SVM) ; Quasi-likelihood (QL) ; Asymptotic quasi-likelihood (AQL) ; Martingale difference ; Kernel estimator

刊名：Journal of King Saud University - Science

出版年：2017

6.Spectral covariance and limit theorems for random fields with infinite variance

作者：Julius Damarackas ; Vygantas Paulauskas ; ^{vygantas.paulauskas@mif.vu.lt}

关键词：primary ; 60E07 ; secondary ; 62G52 ; 60G60

刊名：Journal of Multivariate Analysis

出版年：2017

7.Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances

作者：Long Bai ^{Long.Bai@unil.ch" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Fractional Brownian motion ; α(t)α(t)-locally stationary ; Pickands constants ; Gaussian process

刊名：Journal of Mathematical Analysis and Applications

出版年：2017

8.Dimension reduction estimation for probability density with data missing at random when covariables are present

作者：Jianqiu Deng ; Qihua Wang ; ^{qhwang@amss.ac.cn" class="auth_mail" title="E-mail the corresponding author}

关键词：Kernel density estimation ; Kernel regression ; Dimension reduction ; Missing at random ; Asymptotic normality

刊名：Journal of Statistical Planning and Inference

出版年：2017

9.A general control variate method for multi-dimensional SDEs: An application to multi-asset options under local stochastic volatility with jumps models in finance

作者：Kenichiro Shiraya ; ^{kenichiro.shiraya@gmail.com} ; Akihiko Takahashi ^{akihikot@e.u-tokyo.ac.jp}

关键词：Control variate ; Asymptotic expansion ; Multi-asset options ; Monte Carlo simulation ; Stratified sampling

刊名：European Journal of Operational Research

出版年：2017

10.Consistency and asymptotics of a Poisson intensity least-squares estimator for partially observed jump-diffusion processes

作者：Seddik M. Djouadi^a ; ^{djouadi@eecs.utk.edu} ; Vasileios Maroulas^b ; ^{maroulas@math.utk.edu} ; Xiaoyang Pan^b ; ^{pan@math.utk.edu} ; Jie Xiong^b ; ^c ; ^{jiexiong@umac.mo}

关键词：93E24 ; 62F12 ; 93E10

刊名：Statistics & Probability Letters

出版年：2017

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