搜索页_C58

设为首页

收藏本站

网站地图 | English | 公务邮箱

About the library

Background
History
Leadership
Organization

Readers' Guide

Opening Hours
Collections
Help Via Email

Publications

Electronic Information Resources

常用资源

中国地质文献-中文(1)	馆藏书目(32)	CNKI会议论文(5)	CNKI期刊论文0611(6)	万方学位论文(29)
馆藏期刊(2)	万方学术会议(10)	CNKI学位论文(1828)	知网期刊论文(2096)

在“Elsevier电子期刊”中，命中：3,285条，耗时：小于0.01 秒

在所有数据库中总计命中：4,009条

1.Financial intermediary leverage spillovers

作者：Apostolos Serletis^a ; ^{Serletis@ucalgary.ca} ; ; Khandokar Istiak^b

关键词：C32 ; C58 ; E44

刊名：Research in International Business and Finance

出版年：2017

2.Financial crises and the nature of correlation between commodity and stock markets

作者：Mehmet Fatih Ö ; ztek^a ; ^{mfoztek@ybu.edu.tr} ; Nadir Ö ; cal^b ; ^{ocal@metu.edu.tr}

关键词：C32 ; C58 ; F36 ; G15

刊名：International Review of Economics & Finance

出版年：2017

3.Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models

作者：Cathy W.S. Chen^a ; ^{chenws@mail.fcu.edu.tw} ; Zona Wang^a ; Songsak Sriboonchitta^b ; Sangyeol Lee^c

关键词：C11 ; C22 ; C51 ; C53 ; C58

刊名：The North American Journal of Economics and Finance

出版年：2017

4.Bootstrapping integrated covariance matrix estimators in noisy jump-diffusion models with non-synchronous trading

作者：Ulrich Hounyo ; ^{uhounyo@econ.au.dk}

关键词：C15 ; C22 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

5.Time-varying continuous and jump betas: The role of firm characteristics and periods of stress

作者：Vitali Alexeev^a ; ^{Vitali.Alexeev@uts.edu.au} ; Mardi Dungey^b ; ^{Mardi.Dungey@utas.edu.au} ; Wenying Yao^c ; ^{Wenying.Yao@utas.edu.au}

关键词：C58 ; G11 ; G01

刊名：Journal of Empirical Finance

出版年：2017

6.Positive semidefinite integrated covariance estimation, factorizations and asynchronicity

作者：Kris Boudt^a ; ^b ; ^{kris.boudt@econ.kuleuven.be} ; Sé ; bastien Laurent^c ; ^d ; ^{sebastien.laurent@univ-amu.fr} ; Asger Lunde^e ; ^f ; ^{alunde@econ.au.dk} ; Rogier Quaedvlieg^g ; ^{quaedvlieg@ese.eur.nl} ; Orimar Sauri^e ; ^h ; ^{osauri@econ.au.dk}

关键词：C10 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

7.Parameter instability, stochastic volatility and estimation based on simulated likelihood: Evidence from the crude oil market

作者：Nima Nonejad ^{nimanonejad@gmail.com}

关键词：C11 ; C22 ; C58 ; C63

刊名：Economic Modelling

出版年：2017

8.Tests for conditional ellipticity in multivariate GARCH models

作者：C. Francq^a ; ^b ; M.D. Jimé ; nez-Gamero^c ; ^{dolores@us.es} ; S.G. Meintanis^d ; ^e ; ¹

关键词：C12 ; C15 ; C32 ; C58

刊名：Journal of Econometrics

出版年：2017

9.European equity market integration and joint relationship of conditional volatility and correlations

作者：Nader Virk^a ; ^{nader.virk@plymouth.ac.uk} ; Farrukh Javed^b

关键词：C32 ; C58 ; F36 ; G15

刊名：Journal of International Money and Finance

出版年：2017

10.Volatility Spillovers from Australia's major trading partners across the GFC

作者：David E. Allen^a ; ^{profallen2007@gmail.com} ; Michael McAleer^b ; ^c ; ^e ; ^f ; ^g ; Robert J. Powell^d ; Abhay K. Singh^d

关键词：G12 ; C58

刊名：International Review of Economics & Finance

出版年：2017

按检索点细分(3285)

题名(26)

作者(26)

关键词(207)

文摘(3041)