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1. Short-term asymptotics for the implied volatility skew under a stochastic volatility model with Lévy jumps

作者： José E. Figueroa-López ; Sveinn Ólafsson

关键词：Exponential Lévy models ; Stochastic volatility models ; Short ; term asymptotics ; ATM implied volatility slope ; ATM digital call option prices

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

2. Short-time expansions for close-to-the-money options under a Lévy jump model with stochastic volatility

作者： José E. Figueroa-López ; Sveinn Ólafsson

关键词：Exponential Lévy models ; Stochastic volatility models ; Short ; time asymptotics ; ATM option pricing ; Implied volatility ; 60G51 ; 60F99 ; 91G20 ; C6

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

3. Optimal Prediction Periods for New and Old Volatility Indexes in USA and German Markets

作者： Javier Giner ; Sandra Morini ; Rafael Rosillo

关键词：VIX ; VDAX ; Forecasting ; Realized volatility ; Maturity

刊名：Computational Economics

出版年：2016

4. Forecasting exchange rate volatility: GARCH models versus implied volatility forecasts

作者：Keith Pilbeam (1)
Kjell Noralf Langeland (1)

1. City University London ; Northampton Square ; London ; EC1V 0HB ; UK

关键词：Exchange Rate ; Volatility modelling ; E44 ; G12

刊名：International Economics and Economic Policy

出版年：2015

5. Second order multiscale stochastic volatility asymptotics: stochastic terminal layer analysis and calibration

作者： Jean-Pierre Fouque ; Matthew Lorig ; Ronnie Sircar

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

6. R-2GAM stochastic volatility model: flexibility and calibration

作者： Cheng-Few Lee ; Oleg Sokolinskiy

关键词：Stochastic volatility ; Implied volatility smile ; Calibration ; G13

刊名：Review of Quantitative Finance and Accounting

出版年：2015

7. Adapted hedging

作者： Dilip B. Madan

关键词：Fat tails ; Bid prices ; Non ; additive probability ; Dynamic volatility indices

刊名：Annals of Finance

出版年：2016

8. A delayed stochastic volatility correction to the constant elasticity of variance model

作者： Min-Ku Lee ; Jeong-Hoon Kim

刊名：Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series

出版年：2016

9. The Buffett critique: volatility and long-dated options

作者： Neeraj J. Gupta ; Mark Kurt ; Reilly White

刊名：Journal of Economics and Finance

出版年：2016

10. Time-Consistent Investment Strategy for DC Pension Plan with Stochastic Salary Under CEV Model

作者： Danping Li ; Ximin Rong ; Hui Zhao

关键词：Constant elasticity of variance model ; defined contribution pension plan ; mean ; variance criterion ; stochastic salary ; time ; consistency investment strategy

刊名：Journal of Systems Science and Complexity

出版年：2016

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