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条
1.
Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in Lévy-driven models
作者:
Oleg
Kudryavtsev
关键词:
Jump processes
;
Factorization theory
;
Laplace transform
;
Computational methods
;
Mathematical finance
;
First passage probabilities
刊名:Bolet¨ªn de la Sociedad Matem¨¢tica Mexicana
出版年:2016
2.
Fast and accurate pricing of barrier options under L¨¦vy processes
作者:
Oleg
Kudryavtsev
and Sergei Levendorskii?
关键词:
L¨¦vy processes
;
Barrier options
;
Wiener–
;
Hopf factorization
;
Numerical methods
刊名:Finance and Stochastics
出版年:2009
1
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2016年(1)
2009年(1)
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