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1. Option pricing formulas for uncertain financial market based on the exponential Ornstein–Uhlenbeck model

作者： Lanruo Dai ; Zongfei Fu ; Zhiyong Huang

关键词：Uncertain variable ; Uncertain process ; Exponential Ornstein–Uhlenbeck model ; Option pricing

刊名：Journal of Intelligent Manufacturing

出版年：2017

2. Option pricing and coordination in the fresh produce supply chain with portfolio contracts

作者： Chong Wang ; Xu Chen

关键词：Fresh produce ; Call option contracts ; Pricing ; Supply chain management

刊名：Annals of Operations Research

出版年：2017

3. Model uncertainty and the pricing of American options

作者： David Hobson ; Anthony Neuberger

关键词：American option ; Model ; free pricing ; Robust hedging ; Model risk ; Rational bounds

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

4. Fourth-order compact schemes for a parabolic-ordinary system of European option pricing liquidity shocks model

作者： Miglena N. Koleva ; Walter Mudzimbabwe ; Lubin G. Vulkov

关键词：Option pricing ; High ; order compact difference scheme ; Convergence ; Richardson extrapolation

刊名：Numerical Algorithms

出版年：2017

5. Using an option pricing approach to evaluate strategic decisions in a rapidly changing climate: Black–Scholes and climate change

作者： Matthew Sturm ; Michael A. Goldstein ; Henry Huntington ; Thomas A. Douglas

刊名：Climatic Change

出版年：2017

6. Arbitrage-free pricing of multi-person game claims in discrete time

作者： Ivan Guo ; Marek Rutkowski

关键词：Multi ; person games ; Arbitrage ; free pricing ; Optimal equilibrium

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

7. A New Stable Local Radial Basis Function Approach for Option Pricing

作者： A. Golbabai ; E. Mohebianfar

关键词：Local meshless method ; Radial basis function ; Black–Scholes equation ; Unconditional stability

刊名：Computational Economics

出版年：2017

8. Hedging with small uncertainty aversion

作者： Sebastian Herrmann ; Johannes Muhle-Karbe ; Frank Thomas Seifried

关键词：Volatility uncertainty ; Ambiguity aversion ; Option pricing and hedging ; Asymptotics

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

9. On European option pricing under partial information

作者： Meng Wu ; Jue Lu ; Nan-jing Huang

关键词：option pricing ; European option ; partial information ; backward stochastic differential equation ; 93E11 ; 60H10 ; 91B24

刊名：Applications of Mathematics

出版年：2016

10. Watermark options

作者： Neofytos Rodosthenous ; Mihail Zervos

关键词：Optimal stopping ; Running maximum process ; Variational inequality ; Two ; dimensional free ; boundary problem ; Separatrix

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

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