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1. A note on stochastic Navier–Stokes equations with not regular multiplicative noise

作者： Zdzisław Brzeźniak ; Benedetta Ferrario

关键词：Martingale solutions ; \(\gamma \) ; radonifying operators ; Pathwise uniqueness

刊名：Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations

出版年：2017

2. Stochastic calculus with respect to G-Brownian motion viewed through rough paths

作者： ShiGe Peng ; HuiLin Zhang

关键词：rough paths ; roughness of G ; Brownian motion ; Norris lemma

刊名：Science China Mathematics

出版年：2017

3. Compressible Fluids Driven by Stochastic Forcing: The Relative Energy Inequality and Applications

作者： Dominic Breit ; Eduard Feireisl ; Martina Hofmanová

刊名：Communications in Mathematical Physics

出版年：2017

4. KPZ Reloaded

作者： Massimiliano Gubinelli ; Nicolas Perkowski

刊名：Communications in Mathematical Physics

出版年：2017

5. On the pathwise approximation of stochastic differential equations

作者： Tony Shardlow ; Phillip Taylor

关键词：Stochastic differential equations ; Numerical methods ; Rough path theory

刊名：BIT Numerical Mathematics

出版年：2016

6. Infinite dimensional stochastic differential equations for Dyson’s model

作者： Li-Cheng Tsai

关键词：Dyson’s Brownian motion ; Dyson’s model ; Stochastic differential equations ; Infinite ; dimensional ; Strong existence ; Pathwise uniqueness ; Correlation function

刊名：Probability Theory and Related Fields

出版年：2016

7. A class of stochastic differential equations with pathwise unique solutions

作者： B. Rajeev ; K. Suresh Kumar

刊名：Indian Journal of Pure and Applied Mathematics

出版年：2016

8. Polynomial diffusions and applications in finance

作者： Damir Filipović ; Martin Larsson

关键词：Polynomial diffusions ; Polynomial diffusion models in finance ; Stochastic invariance ; Boundary attainment ; Moment problem

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

9. Stochastic Viability and Comparison Theorems for Mixed Stochastic Differential Equations

作者：Alexander Melnikov (1)
Yuliya Mishura (2)
Georgiy Shevchenko (2)

1. Department of Mathematical and Statistical Sciences ; University of Alberta ; 632 Central Academic Building ; Edmonton ; AB ; T6G 2G1 ; Canada
2. Faculty of Mechanics and Mathematics ; Department of Probability ; Statistics and Actuarial Mathematics ; Kyiv National Taras Shevchenko University ; Volodymyrska 64 ; 01601 ; Kyiv ; Ukraine

关键词：Mixed stochastic differential equation ; Pathwise integral ; Stochastic viability ; Comparison theorem ; Long ; range dependence ; fractional Brownian motion ; Stochastic differential equation with random drift ; 60G22 ; 60G15 ; 60H10 ; 26A33

刊名：Methodology and Computing in Applied Probability

出版年：2015

10. Pathwise Integrals and Itô–Tanaka Formula for Gaussian Processes

作者： Tommi Sottinen ; Lauri Viitasaari

刊名：Journal of Theoretical Probability

出版年：2016

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