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1. Option pricing formulas for uncertain financial market based on the exponential Ornstein–Uhlenbeck model

作者： Lanruo Dai ; Zongfei Fu ; Zhiyong Huang

关键词：Uncertain variable ; Uncertain process ; Exponential Ornstein–Uhlenbeck model ; Option pricing

刊名：Journal of Intelligent Manufacturing

出版年：2017

2. Market completion with derivative securities

作者： Daniel C. Schwarz

关键词：Completeness ; Derivatives ; Integral representation ; Diffusion ; Martingales ; Parabolic equations ; Analytic functions ; Jacobian determinant

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

3. Least energy solutions of nonlinear Schrödinger equations involving the fractional Laplacian and potential wells

作者： MiaoMiao Niu ; ZhongWei Tang

关键词：nonlinear Schrödinger equation ; least energy solution ; fractional Laplacian ; variational methods

刊名：Science China Mathematics

出版年：2017

4. Polynomial diffusions and applications in finance

作者： Damir Filipović ; Martin Larsson

关键词：Polynomial diffusions ; Polynomial diffusion models in finance ; Stochastic invariance ; Boundary attainment ; Moment problem

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

5. An initial-boundary value problem for parabolic Monge-Ampère equation in mathematical finance

作者： Ming Li ; Changyu Ren

刊名：Chinese Annals of Mathematics - Series B

出版年：2016

6. Initial boundary value problem of an equation from mathematical finance

作者： Huashui Zhan

刊名：Chinese Annals of Mathematics - Series B

出版年：2016

7. A Feynman–Kac-type formula for Lévy processes with discontinuous killing rates

作者： Kathrin Glau

关键词：Time ; inhomogeneous Lévy process ; Killing rate ; Feynman–Kac representation ; Weak solution ; variational solution ; Parabolic evolution equation ; Partial integro ; differential equation ; Pseudo ; differential equation ; Nonlocal operator ; Fractional Laplace operator ; Sobolev–Slobodeckii spaces ; Option pricing ; Laplace transform of occupation time ; Employee option ; Galerkin method

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

8. Advantages of the Laplace transform approach in pricing first touch digital options in Lévy-driven models

作者： Oleg Kudryavtsev

关键词：Jump processes ; Factorization theory ; Laplace transform ; Computational methods ; Mathematical finance ; First passage probabilities

刊名：Bolet¨ªn de la Sociedad Matem¨¢tica Mexicana

出版年：2016

9. TIME Impact ᾿a new user-friendly tuberculosis (TB) model to inform TB policy decisions

作者： R. M. G. J. Houben ; M. Lalli ; T. Sumner ; M. Hamilton ; D. Pedrazzoli…

关键词：Capacity building ; Mathematical modelling ; Policy support ; Tuberculosis

刊名：BMC Medicine

出版年：2016

10. Optimal mean–variance selling strategies

作者： J. L. Pedersen ; G. Peskir

关键词：Nonlinear optimal stopping ; Static optimality ; Dynamic optimality ; Mean–variance analysis ; Smooth fit ; Free ; boundary problem

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2016

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