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1. Numerical solution to generalized Lyapunov/Stein and rational Riccati equations in stochastic control

作者： Hung-Yuan Fan ; Peter Chang-Yi Weng ; Eric King-Wah Chu

关键词：Algebraic Riccati equation ; Bilinear model order reduction ; Generalized Lyapunov equation ; Generalized Stein equation ; Large ; scale problem ; Newton’s method ; Rational Riccati equation ; Smith method ; Stochastic Algebraic Riccati equation ; Stochastic optimal control ; 15A24 ; 65F99 ; 93C05 ; 93E20 ; 93E25

刊名：Numerical Algorithms

出版年：2016

2. Control problems and management policies in health systems: application to intensive care units

作者： Fermín Mallor ; Cristina Azcárate…

关键词：Queuing theory ; Healthcare ; Optimization ; Control problem ; Simulation ; ICU ; 60K25 ; 80M50 ; 93E20 ; 93C65

刊名：International Journal of Flexible Manufacturing Systems

出版年：2016

3. Consistent price systems under model uncertainty

作者： Bruno Bouchard ; Marcel Nutz

关键词：Transaction costs ; Arbitrage of the second kind ; Consistent price system ; Model uncertainty ; 60G42 ; 91B25 ; 93E20 ; 49L20 ; G13

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2016

4. A Markov decision problem in a risk model with interest rate and Markovian environment

作者： JiYang Tan ; XiangQun Yang ; ZiQiang Li ; YangJin Cheng

关键词：Markovian environment ; optimal control strategy ; periodic dividend ; interest rate ; penalty for ruin ; 60G51 ; 93E20

刊名：SCIENCE CHINA Mathematics

出版年：2016

5. Optimal Control with Restrictions for a Diffusion Risk Model Under Constant Interest Force

作者： Xiaofan Peng ; Lihua Bai ; Junyi Guo

关键词：Economics ; Optimal dividend ; HJB equation ; Proportional reinsurance ; Interest ; 91B30 ; 91G30 ; 93E20

刊名：Applied Mathematics and Optimization

出版年：2016

6. On the Optimal Dividend Problem for Insurance Risk Models with Surplus-Dependent Premiums

作者： Ewa Marciniak ; Zbigniew Palmowski

关键词：Optimal strategy ; PDMP ; Barrier strategy ; Integro ; differential HJB equation ; Gerber–Shiu function ; Stochastic controls ; 60G51 ; 60G50 ; 60K25 ; 93E20

刊名：Journal of Optimization Theory and Applications

出版年：2016

7. Equilibrium Dividend Strategy with Non-exponential Discounting in a Dual Model

作者： Yongwu Li ; Zhongfei Li ; Yan Zeng

关键词：Non ; exponential discount function ; Equilibrium strategy ; Dividend payment ; Dual model ; Hamilton–Jacobi–Bellman equation ; 91G10 ; 93E20 ; 91A10 ; 60H20

刊名：Journal of Optimization Theory and Applications

出版年：2016

8. Zubov’s method for controlled diffusions with state constraints

作者： Lars Grüne ; Athena Picarelli

关键词：Primary 93B05 ; Secondary 93E20 ; 49L25 ; Controllability for diffusion systems ; Hamilton–Jacobi–Bellman equations ; Viscosity solutions ; Stochastic optimal control

刊名：NoDEA : Nonlinear Differential Equations and Applications

出版年：2015

9. A general characterization of the mean field limit for stochastic differential games

作者： Daniel Lacker

刊名：Probability Theory and Related Fields

出版年：2016

10. Uniqueness of viscosity solutions for a class of integro-differential equations

作者： Chenchen Mou ; Andrzej ?wie?ch

关键词：35R09 ; 35D40 ; 35J60 ; 47G20 ; 45K05 ; 93E20 ; Viscosity solution ; Integro ; PDE ; Hamilton–Jacobi–Bellman–Isaacs equation ; Comparison theorem

刊名：NoDEA : Nonlinear Differential Equations and Applications

出版年：2015

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