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1. Volatility spillover effects in interbank money markets

作者： Pedro Pires Ribeiro ; José Dias Curto

关键词：Interbank money markets ; Contagion ; Spillover index ; Multivariate GARCH models

刊名：Review of World Economics

出版年：2017

2. Modeling carbon spot and futures price returns with GARCH and Markov switching GARCH models

作者： Alexander C. M. Zeitlberger…

关键词：Carbon spot and Futures returns ; EU ETS ; GARCH ; Regime switching ; Granger causality ; Forecasting

刊名：Central European Journal of Operations Research

出版年：2016

3. On Asymmetric Market Model with Heteroskedasticity and Quantile Regression

作者： Cathy W. S. Chen ; Muyi Li ; Nga T. H. Nguyen…

关键词：CAPM ; Time ; varying beta coefficient ; Asymmetric effect ; GARCH ; Quantile regression

刊名：Computational Economics

出版年：2017

4. On the influence of US monetary policy on crude oil price volatility

作者： Alessandra Amendola ; Vincenzo Candila ; Antonio Scognamillo

关键词：Volatility ; GARCH ; MIDAS ; Forecasting ; Crude oil

刊名：Empirical Economics

出版年：2017

5. Semi-parametric estimation and forecasting for exogenous log-GARCH models

作者： Ming Chen ; Qiongxia Song

关键词：Financial volatility ; Log ; GARCH ; Exogenous variable ; Semi ; parametric regression ; Spline ; Quasi ; likelihood estimation

刊名：TEST

出版年：2016

6. Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes

作者： Biao Zhao ; Zhao Chen ; GuiPing Tao ; Min Chen

关键词：composite quantile regression ; periodic GARCH process ; strictly periodic stationarity ; strong consistency ; asymptotic normality

刊名：SCIENCE CHINA Mathematics

出版年：2016

7. Price and volatility interrelationships in the wholesale spot electricity markets of the Central-Western European and Nordic region: a multivariate GARCH approach

作者： Michail S. Sotiriadis ; Radamanthis Tsotsos ; Kyriaki Kosmidou

关键词：Electricity markets ; Power exchanges ; MGARCH ; Multivariate GARCH ; DCC ; MGARCH ; C32 ; C51 ; Q40

刊名：Energy Systems

出版年：2016

8. Local non-stationarity test in mean for Markov switching GARCH models: an approximate Bayesian approach

作者： Cathy W. S. Chen ; Sangyeol Lee ; Shu-Yu Chen

关键词：Mean reversion ; Unit roots ; GARCH ; MCMC methods ; Mixture prior ; Posterior odds ratio

刊名：Computational Statistics

出版年：2016

9. Fourier-type estimation of the power GARCH model with stable-Paretian innovations

作者： Christian Francq ; Simos G. Meintanis

关键词：GARCH model ; Minimum distance estimation ; Heavy ; tailed distribution ; Empirical characteristic function

刊名：Metrika

出版年：2016

10. Pair Trading Rule with Switching Regression GARCH Model

关键词：Pairs trading ; Markov switching ; GARCH ; SET50 Index

刊名：Lecture Notes in Computer Science

出版年：2016

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