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1.
On Asymmetric Market
Model
with Heteroskedasticity and Quantile Regression
作者:
Cathy W. S. Chen
;
Muyi Li
;
Nga T. H. Nguyen…
关键词:
CAPM
;
Time
;
varying beta coefficient
;
Asymmetric effect
;
GARCH
;
Quantile regression
刊名:Computational Economics
出版年:2017
2.
Volatility spillover effects in interbank money markets
作者:
Pedro Pires Ribeiro
;
José Dias Curto
关键词:
Interbank money markets
;
Contagion
;
Spillover index
;
Multivariate
GARCH
model
s
刊名:Review of World Economics
出版年:2017
3.
On the influence of US monetary policy on crude oil price volatility
作者:
Alessandra Amendola
;
Vincenzo Candila
;
Antonio Scognamillo
关键词:
Volatility
;
GARCH
;
MIDAS
;
Forecasting
;
Crude oil
刊名:Empirical Economics
出版年:2017
4.
Model
ing carbon spot and futures price returns with
GARCH
and Markov switching GARCH
model
s
作者:
Alexander C. M. Zeitlberger…
关键词:
Carbon spot and Futures returns
;
EU ETS
;
GARCH
;
Regime switching
;
Granger causality
;
Forecasting
刊名:Central European Journal of Operations Research
出版年:2016
5.
Fourier-type estimation of the power
GARCH
model
with stable-Paretian innovations
作者:
Christian Francq
;
Simos G. Meintanis
关键词:
GARCH
model
;
Minimum distance estimation
;
Heavy
;
tailed distribution
;
Empirical characteristic function
刊名:Metrika
出版年:2016
6.
Semi-parametric estimation and forecasting for exogenous log-
GARCH
model
s
作者:
Ming Chen
;
Qiongxia Song
关键词:
Financial volatility
;
Log
;
GARCH
;
Exogenous variable
;
Semi
;
parametric regression
;
Spline
;
Quasi
;
likelihood estimation
刊名:TEST
出版年:2016
7.
Local non-stationarity test in mean for Markov switching
GARCH
model
s: an approximate Bayesian approach
作者:
Cathy W. S. Chen
;
Sangyeol Lee
;
Shu-Yu Chen
关键词:
Mean reversion
;
Unit roots
;
GARCH
;
MCMC methods
;
Mixture prior
;
Posterior odds ratio
刊名:Computational Statistics
出版年:2016
8.
Urmia Lake water-level change detection and
model
ing
作者:
Farshad Fathian
;
Reza Modarres
;
Zohreh Dehghan
关键词:
Mono
;
and multiple
;
time trend
;
SARIMA
;
GARCH
;
Urmia Lake water level
;
Iran
刊名:
Model
ing Earth Systems and Environment
出版年:2016
9.
Pair Trading Rule with Switching Regression
GARCH
Model
关键词:
Pairs trading
;
Markov switching
;
GARCH
;
SET50 Index
刊名:Lecture Notes in Computer Science
出版年:2016
10.
Evolving Fuzzy-
GARCH
Approach for Financial Volatility
Model
ing and Forecasting
作者:
Leandro Maciel
;
Fernando Gomide
;
Rosangela Ballini
关键词:
Evolving fuzzy systems
;
Volatility
;
Forecasting
;
Risk analysis
;
Finance
刊名:Computational Economics
出版年:2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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作者(1)
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