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20
条
1.
基于多重离群点平滑转换自回归模型的短期风电功率预测
作者:
陈昊
;
张建忠
;
许超
;
谭风雷
关键词:
多重离群点平滑转换自回归模型
;
双重离群点效应
;
风电功率预测
;
厚尾效应
年:2019
2.
跳跃风险、结构突变与原油期货价格波动预测
作者:
龚旭
;
林伯强
关键词:
跳跃风险
;
结构突变
;
波动率预测
;
HAR族模型
;
MCS检验
年:2018
3.
已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究
作者:
沈根祥
;
邹欣悦
关键词:
已实现波动
;
厚尾分布
;
得分驱动
年:2019
4.
GARCH
族模型
在期货跨期套利中的比较研究
作者:
周亮
关键词:
证券市场
;
GARCH模型
;
商品期货
;
跨期套利
年:2018
5.
HAR族模型
与GARCH
族模型
对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析
作者:
瞿慧
;
李洁
;
程昕
关键词:
波动率预测模型
;
HAR族模型
;
GARCH
族模型
;
已实现波动
;
高频价格
;
SPA检验法
年:2015
6.
HAR族模型
对波动率的预测精度比较及其SPA检验——基于沪深300指数高频数据
作者:
闫会强
;
夏霄松
;
金浩
关键词:
波动率预测模型
;
HAR族模型
;
已实现波动
;
高频数据
;
滚动时间窗
;
SPA检验法
年:2017
7.
基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型
作者:
王天一
;
刘浩
;
黄卓
关键词:
已实现GARCH
;
长记忆性
;
混频数据抽样
;
多步波动率预测
年:2018
8.
引入外部冲击的中国铜期货市场高频波动率建模与预测
作者:
朱学红
;
邹佳纹
;
韩飞燕
;
谌金宇
关键词:
铜期货市场
;
外部冲击
;
高频波动率
;
预测
年:2018
9.
基于GARCH模型的股票市场波动预测——以沪深300指数为例
作者:
刘浩宇
关键词:
GARCH模型
;
股票
;
沪深300指数
;
波动率
年:2018
10.
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
作者:
罗嘉雯
;
陈浪南
关键词:
已实现波动率的预测
;
HAR
模型
;
金融期货
;
时变性
;
潜在因子
年:2017
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