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CNKI学位论文
”中,
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44
条
1.
中国可转换债券定价研究
作者:
叶峰
关键词:
可转换债券
;
定价
;
卖空限制
;
时变波动率
;
实证分析
论文级别:
博士
学位年度:2004
2.
实物期权波动率及价值对电信投资的影响研究
作者:
彭若弘
关键词:
实物期权
;
波动率
;
系统动力学
;
电信投资
论文级别:
博士
学位年度:2011
3.
基于
时变波动率
的期权定价与避险策略研究
作者:
唐勇
关键词:
随机波动率期权定价模型
;
Black-Scholes公式
;
GARCH期权定价模型
;
交易成本
;
Delta避险策略
论文级别:
博士
学位年度:2009
4.
状态空间模型理论与算法及其在金融计量中的应用
作者:
陈学华
关键词:
状态空间模型
;
(E)KF滤波
;
UKF滤波
;
粒子滤波
;
平滑算法
;
EM算法
;
CAPM
;
Black-Scholes定价模型
;
基金风格分析
论文级别:
博士
学位年度:2007
5.
具有随机波动率的可转换公司债券定价模型研究
作者:
王明雷
关键词:
可转换债券
;
随机波动率
;
期权定价
;
蒙特卡罗模拟
论文级别:
硕士
学位年度:2012
6.
基于协整的沪深300股指期货跨期套利实证研究
作者:
胡旱莲
关键词:
股指期货
;
跨期套利
;
协整
;
时变方差
论文级别:
硕士
学位年度:2012
7.
与黄金挂钩的结构性存款研究
作者:
张双
关键词:
结构性存款
;
GARCH模型
;
蒙特卡罗模拟
;
敏感性
;
VAR方法
论文级别:
硕士
学位年度:2011
8.
基于SVJD动态扩展模型的中国固定收益证券定价研究
作者:
周茂彬
关键词:
利率动态行为
;
扩展SVJD动态利率期限结构模型
;
固定收益证券
;
定价研究
论文级别:
博士
学位年度:2008
9.
中国可转换债券的定价研究
作者:
季飞
关键词:
可转换债券
;
Black-Scholes
;
期权定价理论
;
外推式有限差分
;
股票价格波动率
;
EWMA模型
;
GARCH(1
;
1)模型
;
最大似然估计
论文级别:
硕士
学位年度:2005
10.
我国证券市场权证定价研究
作者:
汪航
关键词:
权证定价
;
波动率
;
GARCH模型
;
定价误差
论文级别:
硕士
学位年度:2010
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